记录我对人工智能、量化交易与复杂系统的长期思考。用模型理解复杂,用纪律穿越周期。
把大模型接入交易系统并不难,难的是让每一次判断都有证据、边界与退出条件。
收益曲线很会讲故事。最大回撤、赔率与样本外稳定性,才更接近事实。
从参数敏感性到市场状态迁移,整理一份我反复使用的回测检查清单。
优秀系统不承诺看清未来,它只确保在判断错误时仍然能够留在场内。
模型、智能体与工程实践
因子、组合与交易系统
验证、复盘与认知框架
你好,我是一名持续学习的研究者与实践者。
这里不提供捷径,也不预测明天的涨跌。我更关心模型为什么有效、策略何时失效,以及我们如何在噪声中保持清醒。